Crypto & Trading – Analyse technique – RSI et unité de temps

Le RSI (Relative Strengh Index) est un oscillateur borné, c’est à dire qu’il oscille entre deux limites, qui sont des niveaux extrêmes : 0 et 100.
A l’intérieur de ces bornes, il y a deux zones supplémentaires, la zone de survente, comprise entre 0 et 30, et la zone de surachat, entre 70 et 100. Le RSI va devoir être configuré selon une durée, soit D1 = RSI 14 pour la moyenne des 14 derniers jours, soit H1 = RSI 24 pour la moyenne des dernières 24 heures.

Le calcul de RSI va être effectué essentiellement avec 2 valeurs, H et B
H = moyenne mobile des hausse sur les X dernières périodes
B = valeur absolue (pour ne pas avoir de nombre négatif) de la moyenne mobile des baisses sur les X dernières périodes
RSI_X = (100 x H) / (H + B)

Autrement dit :
Si H (moyenne mobile des hausses) tend vers 0, alors RSI = 0 -> dominance baissière
Si B (VA des moyennes mobiles des baisses) tend vers 0, alors RSI = 100 -> dominance haussière
Si H = B, alors RSI = 50 -> niveau de neutralité

Si vous avez le reflexe d’acheter en zone de survente (entre 0 et 30) et de vendre en zone de surachat (entre 70 et 100), vous avez de mauvais reflexes, car le prix peut continuer d’évoluer dans la zone en question, et par conséquent en sens opposé à ce que vous êtes en train d’espérer.
Il est capital de retenir ces deux critères essentiels pour prendre la décision de transaction :
– SIGNAL D’ACHAT : pour acheter, il faut être en zone de survente ET franchir la ligne des 30 dans un mouvement haussier
– SIGNAL DE VENTE : pour vendre, il faut être en zone de surachat ET franchir la ligne des 70 dans un mouvement baissier
–> voir flèches jaunes sur graphiques

Ici je passe en RSI 4 pour avoir une visibilité plus évidente. On voit bien que l’achat peut être déclenché dans la zone de survente car la courbe franchi la ligne des 30 à la hausse, et ensuite on voit que la courbe franchit la zone des 70 à la baisse, il est temps de vendre et de prendre ses profits.
Les chandeliers japonais corroborent des tendances.

Sauf que RSI 24, 14, 4.. Au final, quel intervalle de temps choisir ?
Bien sûr, plus l’intervalle de temps est faible, plus il sera réactif aux variations de marché, on le voit sur les exemples affichés plus haut. Cependant, des variations multiples sur le marché peuvent donner des faux signaux.
Et plus l’intervalle de temps est grand, plus il sera stabilisé par rapport aux variations du marché, ce qui permet de mettre en évidence les mouvements de fonds du marché, et ainsi Trader sur des variations de prix importantes. Mais si cet intervalle est trop long, les signaux n’apparaîtront pas sur le RSI. Il faudra alors sélectionner le bon intervalle de temps, et pour cela, tout dépendra de la stratégie et de l’actif en question.

Sur un Trading Range, les signaux sur un RSI 7 peuvent être nombreux et pas forcément pertinents. Il faut qu’il y en ait ni trop ni trop peu pour être très efficaces. Cependant, en cas de cassure, le RSI sera en rupture de cycle. Ici, au niveau de la flèche jaune, on sort d’un range, avec une cassure à la hausse, alors que le RSI indique un franchissement de la zone de surachat à la baisse, donc un signal de vente. Hors, l’actif va prendre une huasse de 30% par la suite. C’est là que les autres indicateurs entrent en jeu, notamment le resserrement des bandes de Bollinger. Il faut donc choisir la bonne unité de temps avec une convergence de signaux.

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Choisir la bonne unité de temps

Pour une spéculation à quelques jours, on utilisera certaines unités de temps spécifiques. Pour du Trading à plus long terme, d’autres unités de temps seront nécessaires. Plus les UT seront longues, moins il y aura de signaux d’achat ou de vente, mais plus ils seront fiables.

Les UT qui présente un zoom optimal est celui qui permet de distinguer correctement le corps et les mèches des chandeliers japonais. En fait, il faut avoir suffisamment de creux ou des pics pour tracer des supports et des résistances, et le 4H ou 6H s’y prête assez bien. Pour les UT courtes (5min, 10min, etc.), les signaux ne sont pas fiables, ou pas assez sur le moyen ou long terme.

Cependant, si le souhait est d’obtenir un signal au moins une fois par jour, alors m15 est une bonne UT (15 minutes). Ici, sur une journée, M15 nous donne plusieurs signaux d’achat et de vente dans la journée, dont un signal à la vente est corroboré par le RSI 14 vers 12h00. C’est l’enseignement principal à retenir, si les UT sont courtes, alors les Trades doivent être courts dans la durée. En fait, l’UT de temps idéale ne dépend que des Trades qu’on souhaite faire, sachant que le marché des crypto est ouvert h24. Pour ma part, je reste en unité de temps H1 pour éviter les fortes volatilités et les faux signaux à la journée, mais si je veux faire des Trades de plusieurs jours, alors je serai en H4, et pour des Trades de plusieurs semaines ou plusieurs mois, alors je serai en D1. De fait, les faux signaux seront quasiment absents, et j’éviterai d’interrompre mes Trades par des petites variations de marché qui coûteront plus chers en frais qu’en profit. S’il y a 3% de frais, et que le profit d’une petite correction de marché est de 2%, alors je serai en perte du fait des frais.

Le principe :
– tendance de la crypto = UT supérieure = penser global
– Recherche de signaux = UT inférieure = agir local -> pour des signaux de sortie, alors l’UT inférieure est plus profitable.

En fait, le mouvement du RSI va permettre de mettre valeur les mouvements de fonds d’un prix, et de borner ces mouvements de fonds entre 2 valeurs, 0 et 100. A lui seul, il ne sera peut-être pas assez significatif pour donner des points d’entrée, et pas forcément de bons points de sortie. C’est pour cette raison que j’utilise le RSI en complément des Bandes de Bollinger, qui me donnent plutôt de bonnes indications de points de sortie.

Cependant, pour pallier aux manques de signaux à l’entrée ou à la sortie, sur une forte tendance de fonds notamment haussière, il conviendra alors de déplacer les bandes 30-70. En effet, le RSI donnera de bons points d’entrée sur une forte tendance haussière si on déplace les bandes de survente et de surachat à 40-80 ou même 50-90.

Sur ce graphique du BTC fin 2020 -2021, on voit bien que si on passe en RSI7 et qu’on monte les bandes de survente et de surachat à 40-80 sur cette tendance haussière de fonds, on a alors les points d’entrée et de sortie parfaitement bien placés. Si on considère que 2022 sera une Alt-Season en même temps qu’une tendance à la hausse du BTC pour atteindre les 100.000$, alors il faudra ajuster les bandes inférieures et supérieures pour obtenir les bons signaux.

On peut également appliquer les figures chartistes au RSI, comme les lignes de support et de résistance, du moment qu’on a 3 points de contacts. On utilisera également les triangles, les ranges, etc., comme vu dans les articles d’Analyse technique.

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